Добавить в корзину Удалить из корзины Купить |
Количественные методы оценки рисков ID работы - 722301 экономика (курсовая работа) количество страниц - 34 год сдачи - 2012 СОДЕРЖАНИЕ: Введение 3 1. Неопределенность и риск 4 2. Количественные методы оценки рисков 7 2.1. Матричные игры 7 2.2. Предмет теории игр. Основные понятия 8 3. Критерии оптимальности в условиях полной неопределенности 12 4. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности 30 Заключение 33 Список использованной литературы 34 ВВЕДЕНИЕ: Риск - это сложное явление, характеристиками которого является: неизвестность (неопределенность) будущих результатов, вероятность отрицательных результатов деятельности, их величина, а также значимость для принимающего решение. Риск является объективным явлением, природа которою обусловлена недетерминированностью (неоднозначностью) событий будущего Он связан с ущербом, потерей, упущенной возможностью. Когда наступает ущерб, потеря, происходит практическое проявление риска. До этого риск остается гипотетической опасностью. Хотя будущее принципиально не предсказуемо, ожидаемые события можно предвидеть с той или иной погрешностью (часто очень низкой) в зависимости от того, какова природа событий: вероятностная или неопределенная. Неопределенность можно охарактеризовать как множество состояний внутренней и внешней среды. При реализации цели всегда необходимо осуществлять поиск единственного наилучшего (в каком-нибудь смысле) решения на заранее заданном множестве допустимых решений. Основная трудность состоит в том, что последствия, связанные с принятием того или иного решения, зависят от неизвестной ситуации. Степень неприемлемости этих последствий измеряется в условных единицах - потерях, которые, по предположению, может понести лицо, принимающее решение (ЛПР). СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ: 1. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю., Барановская Т.П. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и Статистика, 2001, 224 с. 2. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. - М.: Издательско-книготорговое объединение ЭБМ Контур, 1998, 160 с. 3. Лабскер Л.Г. О некоторой общей схеме формирования критериев оптимальности в играх с природой //Вестник Финансовой академии. - М.: 2000, №2, с. 61-76. 4. Лабскер Л.Г. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица //Финансовая математика, М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001, с. 401-414. 5. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом. - М.: Дело, 2001, 464 с. 6. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. - М.: Финансы и Статистика, 1998, 128 с. 7. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. Экономика.Финансы. Бизнес. - М.:ЮНИТИ, 2000, 356 с. Цена: 2000.00руб. |
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Copyright © 2009, Diplomnaja.ru