Формирование портфеля акций на основе учета показателя общерыночного риска

ID работы - 683970
экономика (контрольная работа)
количество страниц - 6
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

нет

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Цель: на основании расчета показателя общерыночного риска ( - коэффициента) сформировать безрисковый и рисковый портфели из акций российских эмитентов, котирующихся в РТС.

Все расчеты представлены в таблица 1 - 4.


Вывод:
- в рисковый портфель вошли следующие акции ( ): EESR, EESPR, LKOH,NKEL,SBER, KZBE, NNSI

- в безрисковый портфель вошли следующие акции : GAZA, KUBN, IRGZ, LKOHP, MGTS, MGTSP, NKELP, RTKM, RTKMP, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN.

Будем считать, что перечисленные акции вошли в формируемые портфели в равных долях.
Т. е. в рисковом портфеля доля каждых акций составляет 100/7 = 14,29%, а в безрисковом - 100/13 = 7,69%

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

Цена: 1000.00руб.