4 задачи РПФИ

ID работы - 743577
экономика (контрольная работа)
количество страниц - 5
год сдачи - 2010

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 5
Вопрос 6

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Предположим, что текущее значение индекса "Стандарт энд Пурс-500" равно 1200. Ожидается, что ставка дивиденда акций в индексе за следующие 6 месяцев составит 4%. Шестимесячная безрисковая ставка процента составляет 6% годовых. Какова теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта на данный индекс?

Дано:
s=1200
div=4%
rб/р=6%
t=6 мес.=
=180 дн.
Контракты на фондовые индексы котируются в терминах индекса, т.е. в тех же единицах, в которых измеряется индекс.
f=s+D, где D - цена доставки,
f - теоретическая цена шестимесячного фьючерсного контракта,
s - текущее значение индекса.
Приносимые акциями выгоды в виде дивидендов уменьшают цену доставки.
Годовые ставки процентов приводятся к сроку (t).

rб/р - безрисковая ставка процента,
div - ставка дивиденда


f - ?


Ответ: f = 1212.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

Цена: 1050.00руб.