Статистические методы оценки риска

ID работы - 721781
статистика (реферат)
количество страниц - 16
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
Определение риска 4
Статистические критерии риска 8
Заключение 15
Литература 16

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

На практике экономисту вообще и финансисту в частности очень часто приходится оценивать эффективность работы той или иной системы. В зависимости от особенностей этой системы экономический смысл эффективности может быть облечён в различные формулы, но смысл их всегда один - это отношение результата к затратам. При этом результат уже получен, а затраты произведены.
Но насколько важны такие апостериорные оценки?
Безусловно, они представляют определённую ценность для бухгалтерии, характеризуют работу предприятия за истекший период и т. п., но гораздо важнее для менеджера вообще и финансового в частности определить эффективность работы предприятия в будущем. И в данном случае формулу эффективности нужно немного скорректировать.
Появляется т.н. "неопределенность", которую мы должны учитывать в наших расчётах, иначе просто получим неверное решение. Как правило, эта проблема возникает в инвестиционных расчётах при определении эффективности инвестиционного проекта (ИП), когда инвестор вынужден определить для себя на какой риск он готов пойти, чтобы получить желаемый результат, при этом решение этой двухкритериальной задачи осложняется тем, что толерантность инвесторов к риску индивидуальна.
Поэтому критерий принятия инвестиционных решений можно сформулировать следующим образом: ИП считается эффективным, если его доходность и риск сбалансированы в приемлемой для участника проекта пропорции и формально представить в виде выражения (1):

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика -1996-188с. 2. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: пер с англ.-М.:-1996-432с. 3. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: пер. с англ. (под редакцией И.И. Елисеевой - М., Финансы и статистика 1997 - 800 с. 4. Гиляровская Л.Т., Ендовицкий Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций // Финансы-1997-№8-53-57 5. Жигло А.Н. Расчет ставок дисконта и оценка риска.// Бухгалтерский учёт 1996-№6 6. Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска.// Деньги и кредит 1997-№6 7. 3озулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. Дисс. на соиск.уч.ст. к.э.н М. 1996. 8. Ковалев В.В. "Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности." М.: Финансы и статистика 1997-512 стр. 9. Коломина М. Сущность и измерение инвестиционных рисков. //Финансы-1994-№4-с.17-19 10. Половинкин П. Зозулюк А. Предпринимательские риски и управление ими. // Российский экономический журнал 1997-№9
Цена: 1000.00руб.