Стресс-тестинг. Оценка RAROC и EWRM

ID работы - 746511
нераспознанные (контрольная работа)
количество страниц - 10
год сдачи - 2010

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Содержание

Вариант10 3
1. Стресс-тестинг. Оценка RAROC и EWRM 3
2. Хеджирование финансовых рисков в деятельности предприятия: стратегии управления процентными и валютными рисками. Кейс-анализ РМП: содержание и 18 уроков на примере 5 ведущих американских компаний 8
Список литературы 11

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Вариант10
1. Стресс-тестинг. Оценка RAROC и EWRM
Одной из обязательных процедур в риск-менеджменте является stress testing. Stress testing - это анализ влияния экстремальных движений рынка на портфель. Committees at the Bank for International Settlement (BIS) требует обязательного наличия программ, обеспечивающих stress testing, у всех финансовых институтов и определяет основные моменты, которые должны в них присутствовать. Стресс-сценариии должны учитывать факторы, результатом влияния которых могут быть экстраординарные потери или выигрыши или факторы, делающие анализ риска очень сложным. Они включают в себя маловероятные события во всех основных видах риска: рыночном, кредитном и операционном. Stress testing должен обеспечивать качественный и количественный анализ ситуаций. Количественные критерии направлены на достижение двух основных целей анализа - оценить необходимые средства для компенсации возможных больших потерь и определить необходимые действия по уменьшению риска и сохранению капитала. Качественный анализ должен очертить круг возможных стресс сценариев. [2, 113]
Очевидно, что stress testing трудно поддается стандартизации, так как влияние одних этих же резких движений рынка будет различным для разных позиций и портфелей. Поэтому регуляторы разрешают банкам и другим финансовым институтам иметь собственные программы анализа стресс-сценариев, учитывающие их специфику. При этом регуляторы берут на себя контроль за этими программами по трем основным параметрам.
1. Сценарии, не требующие моделирования.
Финансовые институты обязаны иметь информацию о серьезных потерях за период, интересующий регулятора. Эта информация может быть сопоставлена с данными рассчитанными банковскими

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

Список литературы 1. Минаев С. Как управлять предпринимательскими рисками // Финансовый бизнес. 1997. №2. 2. Овчаров А. Постижение неопределенности. Риск-менеджмент в сфере банковской деятельности // РИСК. 1997. №6. 3. Основы предпринимательства. Под ред. А.С. Пелиха. М., 1996. 4. Первозванский А.А. , Первозванская Т.Н.. Финансовый рынок: расчет и риск. М., 1990. 5. Портер М. Международная конкуренция. М., 1993. 6. Райзберг Б.Г. Азбука предпринимательства. М., 1995. 7. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Самсонова Н.Ф. - М.: Финансы, 2001. 8. Хизрич Р., Питерс М. Экономический образ мышления. М., 1992. 9. Чернова Г.В. Управление рисками: Учебное пособие. - М.: ТК: Велби, 2003. 10. Шумпетер И. Теория экономического развития. М., 1982.
Цена: 750.00руб.