Параметры уравнений линейной регрессии

ID работы - 641597
нераспознанные (контрольная работа)
количество страниц - 7
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Определить:
1. Рассчитать параметры уравнений линейной регрессии.
2. Оцените статистическую значимость параметров регрессии путём расчёта доверительного интервала.
3. Оцените статистическую надёжность регрессивного моделирования с помощью F- критерия Фишера.
4. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 8 % от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости ?=0,05.
5. Оцените полученные результаты, оформите выводы.

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Критерий Фишера или F-тест состоит в проверке 0 гипотезы, о стат. незначимости управления регрессии и коэффициента корреляции. Для этого сравнивают фактические значения критерия и критическое (Fтабл.).
Выдвигаем гипотезу о статической незначимости найденных параметров.
a = b = rxy= 0
Найдём коэффициент корреляции (коэффициент Пирсана)

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Эконометрика: Учебник/ Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 202 -344с.
2. Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 192с.
3. Эконометрика: Начальный курс: Учеб. 5-е изд., испр./Магнус Я.Р., Катышев П.К., Персецкий А.А.- М.: Дело, 2001.- 400с.

Цена: 1000.00руб.