Формирование инвестиционного портфеля паевых инвестиционных фондов

ID работы - 642396
нераспознанные (дипломная работа)
количество страниц - 92
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

ВВЕДЕНИЕ ______________________________________________________4
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАЕВЫХ НВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ_____________________________7
1.1. Организационно-правовые основы деятельности инвестиционных фондов в России ____________________________________7
1.2. Требования к составу и структуре портфеля ПИФа___________________________________________________________16
1.3. Анализ паевых инвестиционных фондов Управляющей компании "АК БАРС КАПИТАЛ"___________________________________22
ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ________________________________30
2.1. Сущность портфеля и его виды ______________________30
2.2. Основные подходы к формированию портфеля ценных бумаг___________________________________________________________37
2.3. Методы управления портфелем ценных бумаг___________________________________________________________42
ГЛАВА 3 ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ_________________________________________________________45
3.1. Анализ макроэкономических факторов при формирование портфеля ценных бумаг____________________________________________45
3.2. Оценка привлекательности отраслей и выбор акций в портфель ________________________________________________________50
3.3. Формирование интервального ПИФа акций "Floor"__________________________________________________________60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ __________________________________________________70
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ_________________________72
ПРИЛОЖЕНИЯ __________________________________________________75

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

В первой главе работы изучены организационно-правовые основы деятельности инвестиционных фондов в РФ, основные требования, предъявляемые к фондам, их состав и структура, классификация и управление фондами, а также преимущество инвестиционных фондов по сравнению с другими методами инвестирования. Также в этой главе проанализированы ПИФы УК "АК БАРС КАПИТАЛ".
Во второй главе изучена сущность портфеля ценных бумаг, его виды и основные подходы к его формированию. Также подробно рассмотрены такие методы управления портфелем ценных бумаг, которые позволяют:
" сохранить первоначально инвестированные средства;
" достигнуть максимального уровня инвестиционного дохода;
" обеспечить максимальную направленность портфеля на достижение основных целей формирования ПИФа акций.
В третьей главе работы проведен анализ влияния макроэкономических факторов с целью выбора оптимального момента для формирования портфеля. Также изучены основные отрасли промышленности и эмитенты, из ценных бумаг которых впоследствии и будет сформирован портфель данного ПИФа.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ;
3. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39 - ФЗ;
4. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ;
5. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156 - ФЗ;
6. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ;
7. Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов: Приказ ФСФР № 07-13/пз-н от 22 марта 2007г.;
8. Положение о лицензировании деятельность инвестиционных фондов: Постановление Правительства РФ № 394 от 07.06.2002 г.;
9. Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус. Принципы инвестиций. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 984 с.
10. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых инструментов.-М.: Федеративная книготорговая компания, 2000.-352 с.
11. Бясов К.Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии // Финансовый менеджмент.-2003.-№4.-с.10-13.
12. Волкова Т.Г. Теоретические основы стратегического планирования портфельного инвестирования: Курс лекций. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004. - 80 с.
13. Л. Гитман Основы инвестирования. - М.: ДЕЛО, 2000 г.;
14. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки.: Учебное пособие для экономических ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2003. - 320с.
15. Кагорина М.И. Как правильно выбрать инвестиционную стратегию // Директор-info.-2005.-№2.-с.16-19.
16. Колесников В.И., Торкановский В.С. Ценные бумаги - М.: Финансы и статистика, 2002. - 478с.
17. Кох И.А. Современные возможности диверсификации на рынке акций // Рынок ценных бумаг.- 2006.-№7. - с. 72-75.
18. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М.: ИНФРА-М, 2006.-495 с.
19. Рынок ценных бумаг. Учебник под ред. В.А. Галанова, А. И. Басова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 352 с.
20. Рынок ценных бумаг. Учебник под ред. В. С. Золотарёва. - Ростов н / Д: "Феникс", 2000. - 352 стр.
21. Третьяков А. Корреляционный анализ фондового рынка // Рынок ценных бумаг. - 2001. - №15. - С.59-61.
22. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 1028 с.
23. www.akbars-capital.ru;
24. www.cbr.ru;
25. www.investfunds.ru;
26. www.micex.ru;
27. www.quote.ru;
28. www.rbc.ru;

Цена: 8000.00руб.