Характеристики временных рядов

ID работы - 614238
математика (курсовая работа)
количество страниц - 33
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………….2
1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. НЕКОТОРЫЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………….…..3
2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РАЗМЕРНОСТИ СИСТЕМЫ………………………………………..…....10
3. БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ…..….….…15
4. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ…………………………..………………......…21
5. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ…………………………………………………………………26
6. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ ОСТАТКОВ…………………………………………………………………27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………………….31
ЛИТЕРАТУРА……………………………… ……………………………………………………...…..32

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

ВВЕДЕНИЕ
Наблюдения над некоторым явлением, характер которого меняется во времени, порождает упорядоченную последовательность, называемую временным рядом.
Теоретически измерения могут регистрироваться непрерывно, но обычно они осуществляют-ся через равные промежутки времени и нумеруются аналогично выборке (объема n): x = { x1, x2,..., xn }. Временной ряд является, таким образом, совокупностью наблюдений случайного процесса.
В каждый момент времени (или временной интервал) t значение исследуемой величины, яв-ляющейся числовой характеристикой явления, может формироваться под совокупным воздействи-ем большого числа факторов как случайного, так и неслучайного характера.
Можно привести множество примеров временных рядов, появляющихся в реальной действи-тельности: кривая потребления товаров в течение ряда лет; данные о населении какой-либо стра-ны, полученные при проведении регулярных переписей; количество осадков за определенные пе-риоды времени и так далее.
Существуют две основные цели анализа временных рядов:
1. определение природы ряда;
2. прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям).
Использо¬вание доступных к моменту времени t = N наблюдений временного ряда для про-гнозирования значения x (t) на один или несколько временных тактов вперед (то есть – для про-гнозной оценки значений может явиться основой для:
1. планирования в экономике, производстве, торговле;
2. управления и оптимизации протекающих в обществе социально-экономических процессов;
3. частичного управления важными параметрами демографических про¬цессов и экологиче-ской ниши общества;
4. принятия оптимальных решений в бизнесе.
Таким образом, все вышесказанное не вызывает сомнений в актуальности изучения анализа временных рядов , чему и посвящена данная курсовая работа.



1. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. НЕКОТОРЫЕ ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наблюдения можно разделить на два типа: однократные и повторяющиеся. Повторяющиеся измерения обычно производятся через фиксированный интервал времени и представляются в виде последовательности величин :
(1)
где: – измерение в начальный момент времени;
, – в момент времени ;
– в и т. д.
Последовательность (1) часто записывают в виде { } или { }N ( – полное число изме-рений).
Необходимо отметить, что в реальных измерениях практически никогда не получают дейст-вительные значения величин, характеризующих систему – результат измерения всегда является некоторой функцией (более точно – функционалом) настоящей величины :

Этому есть, по крайней мере, две причины.
1. Всегда присутствует погрешность измерений, связанная, например, с внешними шумами. В этом случае измеряется не , а , где - случайная величина с, как правило, не извест-ными статистическими свойствами.
2. Измерительный прибор обладает нелинейной характеристикой.

1) 2) 3)
Рис. 1
Идеальная характеристика приведена на рисунке 1.1 – измеренная величина пропорциональ-на измеряемой. В случае ошибок округления (неизбежных при отцифровке) возникают характер-ные ступени (рис.1.2). Измеряемая величина тогда [ ]n, то есть , округленная до десятичных знаков (или двоичных знаков и т.д.). Другой тип неидеальности представлен на рисунке 1.3 – измеренная величина является некоторой функцией реальной: .
В общем случае проявляются все возможн

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

ЛИТЕРАТУРА
1. Айвазян С. А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432с
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 402 с.
3. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. – М.: Дело, 2001. – 400с.
4. Мардас А. Н. Эконометрика. – СПб.: Питер, 2001. – 144с.
5. Эконометрика / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344с.
Цена: 2000.00руб.