Методы снижения рисков инвестиционного портфеля в КБ "Русь-Банк"

ID работы - 735478
инвестиции (курсовая работа)
количество страниц - 26
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
Глава 1. Портфельные инвестиции и риски инвестиционного портфеля 5
1.1 Ценные бумаги как объект портфельного инвестирования 5
1.2 Понятие и основные характеристики портфеля ценных бумаг 11
Глава 2. Оценка по портфелю риска на примере КБ "Русь-Банк" 16
2.1 Оценка капитального (общего) риска 16
2.2 Процесс управления портфелем ценных бумаг в КБ "Русь-Банк" 19
Глава 3. Методы снижения рисков инвестиционного портфеля в КБ "Русь-Банк" 21
3.1 Основные инструменты снижения рисков в КБ "Русь-Банк" 21
3.2 Перенос и распределение убытков 23
Заключение 24
Список использованной литературы 26

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Под портфельными инвестициями понимаются инвестиции в ценные бумаги на основе формирования портфеля ценных бумаг (инвестиционного портфеля).
Субъектами портфельного инвестирования являются физические и юридические лица, вкладывающие денежные средства в ценные бумаги с целью извлечения прибыли. При этом физические лица называются индивидуальными, а юридические лица - институциональными инвесторами.
Объектами портфельного инвестирования являются ценные бумаги, признанные таковыми действующим законодательством и обладающие необходимыми инвестиционными качествами.
Смысл создания портфеля заключается в том, чтобы придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики (доходность и риск), которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации.
Принципиально есть два "полюса" инвестиционных стратегий.
Первый - это стратегии, нацеленные на агрессивное приращение капитала с высоким риском. Эти подходы предназначены для долгосрочного приращения капитала. Потенциальная доходность высока, но движение к цели идет по дороге с глубокими "ухабами". В качестве лозунга этих стратегий можно использовать известное "через тернии к звездам". В основном эти подходы основаны на торговле инструментов с высоким риском: акций, фьючерсов, опционов.
Вторая группа стратегий нацелена на инвестирование с низким риском и предназначена для равномерного приращения капитала. Доходность этих стратегий ниже, однако, гораздо меньше размеры и длительность вероятных потерь. Лозунг этого подхода: "Главное - не потерять". К инструментам с низким риском относятся облигации.
Актуальность изучения данной темы заключается в том, что формирование инвестиционного портфеля может дать стабильности организации, однако, существуют риски инвестиционного портфеля, которые необходимо изучать и по возможности минимизировать.
Цель данной работы изучение рисков инвестиционного портфеля, анализ методов оценки этих рисков на конкретном примере.
Задачи
1. Изучение понятия инвестиционного портфеля и его основных рисков
2. Рассмотрение методов оценки рисков инвестиционного портфеля на практическом примере
3. Изучение методов снижения рисков по портфельным инвестициям.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий: учебное пособие - М.: Эксмо, 2008г. 2. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): учебное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006г. 3. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: учебник - М.: ИНФРА-М, 2007г. 4. Журавлев П.В. Экономика предприятия и предпринимательской деятельности: учебник - М.: Издательство 2Экзамен", 2008г. 5. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник практикум - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004г. 6. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Добросердова И.И. Финансы предприятий - СПб: Питер, 2005г. 7. Финансовый менеджмент: практикум сост. Т.И. Мельникова; СибАГС - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009г. 8. Корчагин Ю.А., Маличенко И.П. Инвестиции: теория и практика - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008г. 9. Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008г. 10. Метелев С.Е. Финансовый менеджмент: учебное пособие - Омск: Издатель Погорелова Е.В., 2008г. 11. Гуляева Е.Л. Стратегический финансовый менеджмент: учебное пособие - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2008г. 12. Экономика организации (предприятия): практикум сост. Н.И. Конюкова - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009г.
Цена: 2000.00руб.