Управление финансовыми рисками с использованием внебиржевых срочных контрактов

ID работы - 723038
финансы (курсовая работа)
количество страниц - 33
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 4
Глава 1. Понятие форвардных контрактов, многооперационных опционов 5
1.1.Понятие внебиржевых инструментов 5
1.2. Преимущества и недостатки внебиржевых инструментов 6
Глава 2. Использование внебиржевых инструментов управлением финансовым риском 9
2.1 Разновидности срочных контрактов. 9
2.2. Фьючерсные контракты. Спекуляция и хеджирование 11
2.3 Открытие и закрытие позиций по фьючерсным контрактам. 14
2.4. Финансовые фьючерсы 16
2.5. Понятие FRA (Forward Rate Agreement) 19
2.6. Понятие многопериодных опционов 21
Глава 3. Практическое использование внебиржевых срочных контрактов 22
3.1. Мера риска 22
3.2. Алгоритм оценки риска 23
3.3. Пример расчетов по FRA 30
Заключение 32
Литература 33

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Управление риском - это динамический процесс с обратной связью, при котором принятые решения должны периодически анализироваться и пересматриваться. Время идет, обстоятельства меняются и несут с собой перемены: появляются новые виды риска, или новые сведения об имеющихся видах риска, или дешевеет стратегия управления риском. Например, будучи одиноким человеком, вы решили отказаться от страхования жизни, но обстоятельства изменились, вы женились и завели детей - и это привело к изменению решения. Или вы принимаете решение об изменении доли вашего портфеля инвестиций, вложенной в акции.
Наиболее общими, широко используемыми и эффективными методами предупреждения и снижения риска являются: диверсификация, страхование, лимитирование, резервирование средств, приобретение
Процентный риск можно снизить при помощи биржевых срочных контрактов.
Цель данной работы - рассмотреть биржевые срочные инструменты и управление процентным риском с помощью данных инструментов.
Для этого необходимо рещить следующие задачи:
1. рассмотреть понятие риска
2. рассмотреть понятие биржевых срочных контрактов
3. рассмотреть данные инструменты

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Алехин Б.И. Фондовый портфель. - М.: Соминтек, 2003. - 748 с. 2. Алехин Б.И. Инвестиционно-финансовый портфель. - М.: Соминтек, 2003. - 748 с. 3. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М.: Инфра-М., 2002. - 368 с. 4. Иванов К.А. Фьючерсы и опционы. - М.: Златоцвет, 2004. - 100 с. 5. Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 2001. - 224 с. 6. Пискулов Д.И. Теория и практика валютного дилинга. - М.: Диаграмма, 2002. - 256 с. 7. Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. - М.: Златоцвет, 2004. - 112 с. 8. Финансовый рынок. // Трейдерскийэлектронный журнал. 2005. № 15. от 8.10.2005.
Цена: 2000.00руб.