Краткосрочные процентные фьючерсы

ID работы - 717285
финансы (контрольная работа)
количество страниц - 16
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
1. Фьючерс: основные понятия и характеристики 5
2. Краткосрочные процентные фьючерсы 10
Заключение 15
Список использованной литературы 16

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

В сознании рядового обывателя фьючерсы и опционы представляются чем-то чрезвычайно сложным и не имеющим отношения к реальной жизни. Телевидение формирует образ трейдеров как молодых людей в ярких пиджаках, кричащих друг на друга в диком бешенстве, хотя то, чем они занимаются, позволяет экономике функционировать более слажено.
В основе фьючерсов и опционов лежит принцип отсрочки поставки. И фьючерсы, и опционы позволяют сегодня (хотя с небольшими различиями) договориться о цене, по которой Вы будете производить покупку или продажу в будущем. Это не похоже на обычную сделку. Когда мы идем в магазин, мы платим деньги и сразу же получаем товар. За чем кому-либо понадобится договариваться сегодня о цене на поставку в будущем? Для стабильности и уверенности.
Представьте себе фермера, выращивающего пшеницу. Для хорошего урожая нужны семена, удобрения, труд и многое другое, а для этого необходимы деньги. Выращивая урожай, фермер не может быть уверен в том, что когда придет время сбора, цена, по которой он продаст его, покроет все затраты. Очевидно, что это очень рисково, и не каждый фермер отважится взять на себя такое бремя. Как же можно избежать риска?
С использованием фьючерсов и опционов фермер получает возможность договориться сегодня о цене, по которой урожай будет в последствии продан (это может быть срок шесть или девять месяцев). В связи с этим не существует колебаний в ценах, и фермер может планировать свой бизнес.
Из сельского хозяйства принцип фьючерсов и опционов был заимствован в другие отрасли экономики, такие как металлы и нефть, акции и облигации. Принцип, лежащий в основе фьючерсов и опционов, не прост для понимания, из-за большого количества терминологии и определений. В основе лежит возможность установить сегодня цену, по которой в будущем будет производиться купля или продажа.
Цель данной работы состоит в рассмотрение понятия краткосрочные процентные фьючерсы.
Задачи работы состоят в рассмотрение:
1. понятия - фьючерс, и его основные характеристические показатели;
2. понятия - краткосрочные процентные фьючерсы и методы его расчета.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Капитоненко В.В. Финансовая математика и ее приложения - М.: ПРИОР, 1998. 2. Рогов М.А. Риск-менеджмент -М.: Финансы и статистика, 2001. 3. Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг -М.: ГУ ВШЭ, 1999.
Цена: 1000.00руб.