Основные походы к управлению текущей ликвидностью банка

ID работы - 602631
финансовый менеджмент (контрольная работа)
количество страниц - 22
год сдачи - 2012

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Содержание
1. Задание 1 3
1.1. Достаточность капитала как фактор управления активами банка 3
1.2. Основные походы к управлению текущей ликвидностью банка 8
2. Задание 2 16
3. Задание 3 19
Список литературы 22

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

2. Задание 2

Менеджеру по управлению ликвидными средствами банка "Витязь" необходимо определить потребность банка в ликвидных средствах на сентябрь. В этот период обычно значительно возрастает спрос на коммерческие и потребительские кредиты. Проанализировав депозитные счета (обязательства), банк классифицировал их следующим образом:
Группы депозитов Сумма, млн.руб
Обязательства по "горячим деньгам" 1011
Обязательства по "ненадежным средствам" 925
Обязательства по "стабильным средствам" 1774
Итого 3710
Руководством банка решено держать 85% резервов в ликвидных средствах по "горячим деньгам", 20%- по "ненадежным средствам" и 10% резервов по "стабильным средствам". Обязательные резервные требования по депозитам составляют 3%. Непогашенные кредиты банка - 1400 млн.руб., две недели назад они составляли 1590 млн.руб. Среднегодовой темп роста по кредитам за последние два года находился на уровне 7%.
Требуется:
1. Оценить потребность банка в ликвидных средствах на сентябрь по методу структуры средств. В чем преимущества и недостатки данного метода?
2. Определить, как изменится потребность в ликвидных средствах, если в целях повышения доходов банка Советом директоров принято решение проводить более активную и в тоже время более рискованную политику. Менеджеру по управлению ликвидными средствами рекомендовано держать только 65% резервов в ликвидных средствах по "горячим деньгам", 10%- по "ненадежным депозитам" и 5%- по "стабильным средствам".



3. Задание 3

Имеются следующие показатели работу банка:
Показатели Объем, млн.руб Уд.
Вес, % Процентная ставка
Фактическое значение Новые условия
Вариант 1 Вариант 2
Активы, чувствительные к изменению процентной ставки (АЧП)

3600

51,43

13

16

10

Активы с фиксированной ставкой процента (АФП)

1200

17,14

16

16

16
Недоходные активы 2200 31,43 0 0 0
Всего 7000 100,00 9,43 - -
Пассивы, чувствительные к изменению процентной ставки (ПЧП)

4000

57,14

10

13

7
Пассивы с фиксированной ставкой процента (ПФП)

800

11,43

12

12

12
Беспроцентные обязательства
1200
17,14
0
0
Собственный капитал
1000
14,29 15 % (ставка дивидендов)
Всего 7000 100,00 9,23 - -
Средневзвешенная процентная ставка по активам составляет 9,43 %, по средневзвешенным издержкам - 9,23 %. Следовательно, банк имеет определенную процентную прибыль.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

Список литературы

1. Письмо Банка России от 27.07.2000 Jfe 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций".
2. Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т "О Рекомендациях Базель-ского комитета по банковскому надзору".
3. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т "О типичных банковских рисках".
4. Банковское дело /Учебник под ред. Г.Г. Коробовой. - М. : Юристь, 2002- 358 с.
5. Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / А.В. Беляков. - М.: БДЦ-пресс, 2003- 287 с.
6. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2006- 396 с.
7. Ларионова, И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке / И.В. Ларионова. - М.: Консалтбанкир, 2003- 315 с.
8. Максютов, А.А. Банковский менеджмент: учеб.-практ. пособие / А.А. Максютов. -М.: Альфа-Пресс, 2005- 450 с.
9. Масленчекков, Ю.С. Финансовый менеджмент банка / Ю.С. Масленченков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003- 415 с.
10. Никонова, И.А. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов. - М.: Альпкна Бизнес Букс, 2004- 365 с.
11. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - М.: ЮНИТИ, 2005- 420 с.
12. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) : учеб. для вузов / под ред. О.И. Лаврушияа. - М.: Юристь, 2005- 430 с.
13. Черкасов В. Е. "Финансовый анализ в коммерческом банке" - М.: Изд-во "ИНФРА-М", 2002.- 398 с.

Цена: 1000.00руб.