Стоимостная оценка валютного риска ОАО "СДМ-БАНК"

ID работы - 755068
банковское дело (дипломная работа)
количество страниц - 104
год сдачи - 2006

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение 3
1. Теоретические и методологические подходы к управлению валютным риском коммерческого банка 5
1.1. Риск как экономическая и историческая категория. Понятие рисков банковской деятельности 5
1.2. Система банковских рисков, их взаимосвязь 12
1.3. Валютный риск в системе банковских рисков 27
1.4. Методы управления валютным риском 35
Глава 2. Стоимостная оценка валютного риска ОАО "СДМ-БАНК" 45
2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО "СДМ-БАНК" 45
2.2. Современные методы стоимостной оценки риска: методика VAR 55
2.3. Предложения по расчету валютных рисков с применением методики VAR для ОАО "СДМ-БАНК" 60
2.4. Рекомендации по использованию результатов стоимостной оценки в управлении банковскими валютными рисками 68
Глава 3. Повышение эффективности системы управления валютным риском банка через совершенствование организации риск-менеджмента 72
3.1. Основы построения эффективной системы управления банковскими рисками 72
3.2. Организация системы управления банковскими валютными рисками, основанной на процессном подходе 78
Заключение 85
Список литературы 88
Приложения 92

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Современная экономическая и политическая ситуация в мире характеризуется усилением нестабильности на международных валютных рынках. Это связано со многими экономическими явлениями, среди которых можно отметить либерализацию движения капиталов, возникновение новых информационных технологий, позволивших проводить трансграничные расчеты в режиме реального времени, расширение международных экономических связей, ведущее к значительному увеличению круга банковских операций, связанных с использованием иностранных валют и т.п. В результате возросшей волатильности курсов валют и увеличения объемов операций, валютные риски банков значительно возрастают.
Валютным риском называется риск девальвации национальной валюты, в которой оценивается экономический результат деятельности. Однако это классическое определение валютного риска малоприменимо для российской экономики. Удобной в этом смысле единицей является доллар США, в соответствии с курсом которого могут оцениваться собственные средства и финансовый результат экономического агента.
В сложившихся условиях объективно повышается актуальность задачи управления валютным риском, в связи, с чем особый интерес приобретает поиск направлений повышения эффективности его оценки и системы управления им.
В связи с этим задачи выбора и применения адекватных методов оценки валютных рисков коммерческого банка и оптимизации процесса управления ими представляют теоретический и практический интерес.
Целью дипломной работы является выявление роли валютных рисков в банковском менеджменте, оценка валютных рисков и разработка направлений повышения эффективности управления валютными рисками коммерческого банка, позволяющих обеспечить стабильность банковской деятельности.
В рамках достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Отразить основные теоретические и методологические подходы к управлению валютным риском;
Выявить место валютного риска в системе банковских рисков;
Оценить валютные риски "СДМ-Банка" с применением методики VAR
Разработать рекомендации по совершенствованию управления валютными рисками исследуемого банка.
Предметом исследования является инструментарий оценки валютных рисков коммерческого банка и процесс оптимизации системы управления валютными рисками.
В качестве объекта исследования выступает деятельность ОАО "СДМ-Банка" в сфере управления рисками валютного портфеля.
При написании работы использовались работы известных российских и зарубежных авторов, специализирующихся на проблемах банковского риск-менеджмента.
Практическое значение дипломной работы заключается в разработке:
алгоритмов стоимостной оценки банковского валютного риска;
рекомендаций по использованию стоимостной оценки риска для научного обоснования управленческих решений: определения размера необходимых резервов и лимитов, оценки эффективности управления риском и принятия решений об изменении структуры портфеля;
предложений по организации управления валютным риском на основе процессного подхода.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Федеральный Закон № 86-ФЗ от 10.07.02 "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// Гарант, 2006. 2. Федеральный Закон "О банках и банковской деятельности" (в ред. ФЗ № 17-ФЗ от 03.02.96) // Гарант, 2006. 3. Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.03 "О валютном регулировании и валютном контроле" // Гарант, 2006. 4. Инструкция Банка России от 15.07.05 № 124-и "Об установлении размеров открытых валютных позиций, методике расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями Российской Федерации".// vvvvvv.cbr.ru 5. Письмо Банка России № 59-Т от 13.05.02 "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору".// "Вестник Банка России", N 33 от 05.06.02. 6. Письмо Банка России от 23.06.04 № 70-Т "О типичных банковских рисках"// "Вестник Банка России", № 38 от 30.06.04. 7. Андрияшина Е.А., Ляльков М.И. Критерии построения оптимальной оценки рыночного риска в банке.// Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 2003. № 5. С.87-91. 8. Афанасьев А. А., Лапина К. В., Рудько-Силиванов В. В. Базельские соглашения по банковскому капиталу и риски производных финансовых инструментов.// Деньги и кредит, 2004. № 2. 9. Бездудный М.А. Управление рисками и совершенствование банковского надзора.// Банковские услуги, 2002. № 2. 10. Бухтин М.А. Организационные принципы управления рисками в коммерческом банке. Процессный подход.// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2003. № 2. 11. Буянов В.П., Кирсанов К.Р., Михайлов Л.А. Рискология. М.: Экзамен, 2002. 12. Вышковский К.В. Деривативы как инструмент управления рыночным риском. // Банковское дело, 2003ю № 6. С.28-31. 13. Гаджиев Ф.Р. Принципы организации системы управления валютными рисками в банковских структурах.// Деньги и кредит, 2001. № 8(80). С.25-33. 14. Гегель. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль. 1973. Том 2. 15. Грюнинг Х.Ван, Брайович Братанович С. Управление банковскими рисками. М.: Весь мир, 2003. 16. Гурвич В. Базельский излом: Почему наши банки не переходят на международные стандарты капитала.// Банковское обозрение, 2003. № 7. 17. Детинич В. Виды риска и кредитные рейтинги.//Индикатор, 2002. № 6. 18. Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в условиях переходной экономики.// Деньги и кредит, 2002. № 5. С.60-65. 19. Зражевский В.В. Принципы управления рыночными рисками в коммерческом банке.//Вестник АРБ, 2002. № 11. 20. Зражевский В.В. Основные направления совершенствования системы управления банковскими рисками.//Банковское дело, 2002. № 2. с. 28-31. 21. Ивлиев С. Управление финансовыми рисками в банке.// Банки и технологии, 2003. № 4. 22. Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация.// Деньги и кредит, 2004. № 6. С.43-50. 23. Королев О.Г. Анализ и управление рисками в деятельности малых и средних кредитных организаций.// Деньги и кредит, 2002. № 2. 24. Кулаков А.Е. Волатильность доходности и подход к построению системы контроля и управления рисками.// Банковское дело, 2004. № 4. С.35-38. 25. Купчинский В. Достоинства и недостатки методологии "стоимости под риском" как одной из методик управления общебанковскими рисками.// Управление риском, 2002. № 4. С.20-26. 26. Лобанов А. Проблема метода при расчете VAR7/ Рынок ценных бумаг, 2000. № 21(180). С.54-58. 27. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VAR.// Рынок ценных бумаг, 2000. № 9. С.63-66. 28. Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета VAR на российском рынке акций.// Рынок ценных бумаг, 2001. № 2(185). С.65-70. 29. Морозко Н.И. Хеджирование финансовых рисков. М.:ВГНА МНС Российской Федерации, 2003. 69-71. 30. Наговицын А.Г. Валютная политика. М.: "Экзамен", 2000. 452 с. 31. Наприенко А.В. Мониторинг валютного риска в России.// Банковские технологии, 2002. № 5. 32. Осипенко Т.В. Некоторые вопросы повышения качества управления рисками банковской деятельности.// Деньги и кредит, 2003. № 5. 33. Осипенко Т.В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками.//Деньги и кредит, 2003. № 12. 34. Рогачев А.О. VaR-расчеты в кредитных организациях Швейцарии.// Банковские технологии, 2003. № 7-8. 35. Рогов М.А. Риск - менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. 120 с. 36. Русанов Ю.Ю. Эволюция терминологии банковского риск-менеджмента.// Банковское дело, 2004. № 2.С.29-33. 37. Соколинская Н.Э. Управление валютными рисками.// Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, 2002. № 1. 38. Струченкова Т.В. Современные подходы к регулированию банковских рыночных рисков.// Банковское дело, 2004. № 6. С.21 - 26. 39. Суваревич Л.В. Можно ли управлять банковскими рисками?//Финансы и кредит, 2001. № 3(75). с. 24-28. 40. Суворов А.В. Управление банковскими рисками.// Финансы и кредит, 2002. № 13 (103). С.53-58. 41. Супрунович Е.Б. Основы управления рисками //Банковское дело, 2002. №2. С. 13-17. 42. Сураева М.О. Валютные риски, способы и методы их страхования: Препринт. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.
Цена: 3000.00руб.