Методика планирования оптимальной системы портфелей банка

ID работы - 756700
банковское дело (курсовая работа)
количество страниц - 28
год сдачи - 2002

---

СОДЕРЖАНИЕ:

---

Введение. _______________________________________________ 2

Глава № 1: Методы планирования финансовых портфелей коммерческих банков. ____________________________________ 4
1.1 Структура банковской системы России __________________ 4
1.2 Факторы, влияющие на надёжность банков ______________ 4
1.3 Характеристики финансового состояния банков __________ 5
1.4 Система портфельного менеджмента____________________ 6
Глава № 2: Методика планирования оптимальной
системы портфелей банка. _________________________________ 9
2.1 Экономико-математическая постановка задачи ___________ 9
2.1.1 Цели оптимизации системы портфелей банка ___________ 9
2.1.2 Математическая постановка задачи, модель ____________10
2.1.3 Ограничения - экономические нормативы
Инструкции №1 ЦБР ______________________________________11
2.1.4 Собственные и технологические ограничения ____________18
2.2 Компьютерная реализация ______________________________19
2.2.1 Исходные данные задачи оптимизации _________________ 19
2.2.2 Результаты вычислений _______________________________22
2.3.Линейная форма нормативных ограничений _______________23

Заключение. ______________________________________________25
Библиография. 27

---

ВВЕДЕНИЕ:

---

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в России привела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило всё разрастающийся процесс банкротства банков. События последнего времени на финансовом рынке России подтверждают правильность выводов специалистов Всемирного банка, которые ещё в 1992-93 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с серьёзными проблемами, в том числе с проблемой грамотной оценки финансового состояния коммерческого банка.
Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что всё нарастающая неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платёжеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространённые причины банкротства банков:
" отсутствие модельного подхода при анализе и планирова-
нии финансовых портфелей;
" неудачные поиски участников нового капитала;
" предоставление "плохих" кредитов;
" неудачная торговля закладными ценными бумагами;
" операции по торговле облигациями;
" коррупция в рядах верхнего менеджмента;
" неквалифицированное руководство, не умеющее вовремя
распознать риск потери активов; рост банковских издер-
жек;
" превышение возможностей над спросом;
" некачественный анализ информации о ситуации на финан-
совом рынке и клиентах банка;
" отсутствие стратегического планирования.

Помимо того, что результаты проводимого анализа позволяют предостеречь потребителей банковских услуг от проблемных банков, сами кредитные учреждения нуждаются в объективной и надёжной системе оценки текущего (и, возможно, перспективного) положения, так как, эффективность управления коммерческим банком определяет возможность осуществлять свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и экономическими целями государства, чего не возможно добиться, не имея оперативной информации, не имея возможности сравнения с иными банками.
При планировании прежде всего определяются цели банка. Обычно банк стремится обеспечить прибыльность, рентабельность, устойчивость и платежеспособность. Эти цели зависят от участников банковских операций, субъектов, связанных с банком. Важнейший показатель деятельности любого банка - прибыльность и риск. В конце концов, коммерческий банк представляет собой предпринимательскую корпорацию, задачей которой является максимизация стоимости средств, внесенных акционерами в фирму при сохранении доступного уровня риска.
Цель данной работы в разработке операционной математической модели, позволяющей спланировать оптимальные с точки зрения максимизации банковской прибыли портфели коммерческого банка и в попытке доказать необходимость проведения подобного моделирования, привести имеющийся на сегодняшний день инструментарий оценки финансового состояния коммерческого банка.

---

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:

---

1. Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995. 2. Банковское дело. /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с 3. Банковское дело: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. /Под ред. проф. Л.П. Кроливециной. - М.: Финансы и статистика, 1999 - 464 с. 4. Симановский А.Ю. Проблемы и перспективы банковского надзора // Бизнес и банки. 1996. №45. 5. Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных риссийских коммерческих банков // Деньги и кредит. 1998. №1. 6. Симановский А.Ю. Об отдельных аспектах банковской деятельности.// Деньги и кредит. 1997. №9. 7. Челноков В.А. - Банки и банковские операции: Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учеб. для вузов. - М.: Высшая школа, 1998. - 272 с. 8. Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. - М.: Дело, 1998. - 128 с. 9. Основы банковского дела в РФ. Учебное пособие для вузов. / Под ред. О.Г. Семенюты. - Ростов-н/Д: Феникс, 2001. - 448 с. 10. Емельянов С.А., Майков Г.П. Оперативный анализ финансового состояния банков с использованием среды Windows - Excel. // Приборы СУ. 1997. №12. 11. Первозванский А.А., Первозванская Т.И. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994. 12. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческом банке.: Пер. с англ. 4-го перераб. изд.- М.: Прогресс, 1994. 13. Половинина Н.В. Проблемы дистанционного анализа при установлении лимитов по контрагентам в коммерческих банках // Банковское дело. 1996. №2. 14. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирование в банке. / Под ред. Г.А.Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1998. - 96 с. 15. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. / Под ред. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 256 с.
Цена: 600.00руб.